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格兰杰因果检验和wald—granger检验有什么区别？求完整解释

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果检 格兰杰因果 格兰杰因 因果检验

(1)极小样本条件下(n￡50),LR统计量检验效果最佳,MWald统计量检验效果较差。
(2)随着样本的增大,Wald、Mwald统计量检验效果将会逐步改善。
(3)较大样本条件下(n=200,400),F、LR、Wald、Mwald四个统计量检验效果差异变小;在二维系统中,Wald、Mwald统计量检验效果最佳,LR统计量检验效果最差。
(4)F统计量检验效果比较稳定,不随样本的增加出现较大改变。
因此,在极小样本情况下,适合采用LR统计量检验序列间的格兰杰因果关系;在较大样本情况下,适合采用Wald、Mwald统计量检验序列间的格兰杰因果关系;而F统计量既适用极小样本的检验,也适用较大样本的检验。