一阶差分后平稳用什么数据回归啊？

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最近在写论文，看了一个大学的保险论文。它是原数据不平稳，但是一阶差分后平稳，用的一阶差分后平稳的数据直接进行OLS回归，检验了自相关性和异方差性，这样是可以的吗？我看到其他的论文有的要用协整检验，所以到底怎么做啊？

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关键词：一阶差分 协整检验 异方差性 自相关性 整检验

代狗子是沙雕 发表于 2019-3-25 15:08
最近在写论文，看了一个大学的保险论文。它是原数据不平稳，但是一阶差分后平稳，用的一阶差分后平稳的数据 ...

直接用原数据回归即可，但是之前要加个协整检验

好的，谢谢

前进，土豆！ 发表于 2019-3-25 15:35
直接用原数据回归即可，但是之前要加个协整检验

是用原数据进行协整检验吗？时间序列的协整检验用哪一个模型啊？

代狗子是沙雕 发表于 2019-3-25 15:08
最近在写论文，看了一个大学的保险论文。它是原数据不平稳，但是一阶差分后平稳，用的一阶差分后平稳的数据 ...

一阶差分平稳后先做var模型，确定最优lag值，然后用这个lag去检验数据的协整关系。<br>
如果存在协整关系，对原始数据做VECM加格兰杰因果检验<br>
如果不存在协整关系，对一阶差分过的数据做var加格兰杰因果检验。<br>
当然也可以不用检验协整关系，所有数据都是I(1)的话可以做 TODA &amp; YAMAMOTO AND DOLADO &amp; L

楼主你好，我最近也在写保险论文，我发现别的论文中原始数据不平稳就给进行一阶差分了，然后说数据就平稳了，这里我想知道这个“一阶差分处理”得到的数据是差分相▲Y  还是 什么原始数据和▲Y进行了什么运算，我看了差分相是相邻数据之差，但这个能作为分析的新数据吗？