互助问答第54期：二元选择模型的固定效应问题

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各位老师好，我想请问二元选择模型的固定效应问题。我用的是非平衡面板数据，因变量是0-1变量（均值15.2%），需要确定应选择固定效应模型、随机效应模型还是混合模型。我首先删除了在所有年份y均为1或均为0的样本，因为这些样本不会进入固定效应模型，然后对剩下的样本进行豪斯曼检验。使用的命令如下，但是第一步就出现不收敛的结果。

命令：

固定效应结果不收敛：

我想请问老师：（1）我的命令是不是有问题啊？豪斯曼检验和LR检验时是否需要控制年度和行业呢？（2）其实我不止一次遇到logit固定效应不收敛（是否控制年度都遇到过），如果不收敛，我可以只在随机效应和混合效应之间选择吗？

希望得到老师的指点，非常感谢！

附数据结构如图：

问题1: 你写的命令本身没有问题，fe模型之所以不收敛是因为你的数据问题，利用fe模型的一个前提条件是数据在组内要有足够的变差(within variation)，就是说你的数据在多期间没有变化，你可以用xtsum命令看下within变差是否很小。

如果数据没有问题，是可以利用hausman进行检验的，比如

1. [/align][align=left]clear[/align][align=left]webuse union[/align][align=left]xtset idcode year[/align][align=left]xtsum[/align][align=left]xtlogit union age grade not_smsa south , renolog[/align][align=left]estimates store re[/align][align=left] [/align][align=left]xtlogit union age grade not_smsa south , fenolog[/align][align=left]estimates store fe[/align][align=left] [/align][align=left]hausman fe re[/align][align=left]

复制代码

clear

webuse union

xtset idcode year

xtsum

xtlogit union age grade not_smsa south , renolog

estimates store re

xtlogit union age grade not_smsa south , fenolog

estimates store fe

hausman fe re

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关键词：非平衡面板数据 固定效应模型 二元选择模型 随机效应模型 豪斯曼检验

学术指导：张晓峒老师
本期解答人：游万海 左翔 许文立 姚伟老师
编辑：海蓝
统筹：易仰楠
技术：知我者