动态面板如何做分组回归

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紧急求助，请教一个问题，动态面板模型，控制变量为银行规模、银行流动性、银行资本，现在想以控制变量数值的中位数为标准进行分组回归，比如控制变量是规模变量，以中位数分成大规模和小规模，以中位数分为高流动性和低流动性，高资本和低资本，回归情况见附件。谢谢，不甚感激！

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关键词：动态面板模型 银行流动性 控制变量 高流动性 银行资本

第一部求出中位数，例如

1. egen asset_med = median(asset)

复制代码

然后

1. xtabond2 y x1 x2 ... if asset > asset_med
   
2. xtabond2 y x1 x2 ... if asset < asset_med

复制代码

黃河泉 发表于 2019-3-26 06:19
第一部求出中位数，例如然后

谢谢黄老师的热情相助，感谢

黃河泉 发表于 2019-3-26 06:19
第一部求出中位数，例如然后

黄老师，谢谢您上个问题的点拨，近日在继续做动态面板的过程中遇到  工具变量有效性的Sargan检验，拒绝了原假设，请问命令该怎么调整，有哪些调整的思路，请老师指点？ xtdpdsys loanrate m2  muindusm2 muindusm2nature roe liquid1 cap1  gdp ,lags(1）maxldep(3) twostep artests(2)      
estat sargan
        H0: overidentifying restrictions are valid

        chi2(24)     =  42.96279
estat abond
  +-----------------------+
  |Order |  z     Prob > z|
  |------+----------------|
  |   1  |-1.0142  0.3105 |
  |   2  |-.97678  0.3287 |
  +-----------------------

        Prob > chi2  =    0.0100

wldh 发表于 2019-4-4 00:00
黄老师，谢谢您上个问题的点拨，近日在继续做动态面板的过程中遇到  工具变量有效性的Sargan检验，拒绝了 ...

我只用 xtabond2 而且我从不看 Sargan test。

黃河泉 发表于 2019-4-4 07:27
我只用 xtabond2 而且我从不看 Sargan test。

好的，谢谢黄老师的解答

黃河泉 发表于 2019-4-4 07:27
我只用 xtabond2 而且我从不看 Sargan test。

请问黄老师可以解释一下为什么可以忽视sargan teat汇报的数据吗？

UUYABC 发表于 2021-5-25 10:47
请问黄老师可以解释一下为什么可以忽视sargan teat汇报的数据吗？

当然不是每个人都跟我一样看法，Sargan test 只有在误差项为"同方差"之情下适用，而我是不相信"同方差"之假设，而且我相信我是 (大部分情况下)  对的。

黃河泉 发表于 2021-5-25 11:14
当然不是每个人都跟我一样看法，Sargan test 只有在误差项为"同方差"之情下适用，而我是不相信"同方差"之 ...

原来如此，感谢黄老师！

wldh 发表于 2019-3-25 23:33
紧急求助，请教一个问题，动态面板模型，控制变量为银行规模、银行流动性、银行资本，现在想以控制变量数值 ...

请问分组之后有报告AR(2)和sargan吗