【急急急】动态面板模型中Y的滞后一期的疑问

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位前辈，本人正在学习动态面板模型，有个疑问无法解决：动态面板模型是专门用来解决回归模型中的解释变量中包含Y的滞后一期的模型吗？具体的疑惑是：
      （1）如果在理论上论述Y的滞后一期确实会对Y产生影响，为什么不使用普通OLS，并且将Y的滞后一期设置成控制变量呢？本人确实看到一篇国内权威期刊上的文章，就是采用的控制变量的方法。只不过这篇文章的数据不是面板数据。是否可以这样理解：如果数据是截面数据，则可以使用“普通OLS+Y的滞后一期当控制变量”的做法？如果为面板数据，则必须使用“动态面板模型”中的一阶差分GMM和系统GMM？
       （2）上述“普通OLS+Y的滞后一期当控制变量”的做法是否存在缺陷？如内生性问题，Y的滞后一期与干扰项是否会有较大相关系数？
        （3）还请前辈们，高屋建瓴地谈谈在哪些情况下，要使用动态面板模型。万分感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：动态面板模型 面板模型 动态面板 差分GMM 系统GMM 文章 动态 模型 影响

如果是面板数据，且理论上论述了Y的滞后一期对Y产生了影响，能否直接用“普通OLS+设置Y的滞后一期为控制变量”的简单做法？如果可以，那折腾动态面板模型有何意义呢？

咋没人回答？昨天仔细看了连老师的视频，发现用普通的OLS做出来的系数估计值是上限值。

annyding345 发表于 2014-8-14 16:19
咋没人回答？昨天仔细看了连老师的视频，发现用普通的OLS做出来的系数估计值是上限值。

增加被解释变量的滞后项作为解释变量会出现内生性问题，因此需要考虑这个问题。

crystal8832 发表于 2014-8-15 08:53
增加被解释变量的滞后项作为解释变量会出现内生性问题，因此需要考虑这个问题。

谢谢crystal8832。如果是横截面数据，用“普通OLS+设置Y的滞后一期为控制变量”的话，如何控制内生性？

annyding345 发表于 2014-8-16 22:48
谢谢crystal8832。如果是横截面数据，用“普通OLS+设置Y的滞后一期为控制变量”的话，如何控制内生性？

对于横截面数据，你设置Y的滞后变量的意义是什么？横截面数据的内生性解决和时间序列有差别。

crystal8832 发表于 2014-8-16 22:53
对于横截面数据，你设置Y的滞后变量的意义是什么？横截面数据的内生性解决和时间序列有差别。

例如，我想研究的公司的某项费用作为Y，通过文献发现Y的滞后一期也会影响Y，于是将Y的滞后一期作为控制变量。当然，还有其他的解释变量X1, X2等等。

annyding345 发表于 2014-8-16 22:58
例如，我想研究的公司的某项费用作为Y，通过文献发现Y的滞后一期也会影响Y，于是将Y的滞后一期作为控制变 ...

既然是截面数据，那就先判断下扰动项和解释变量的相关性吧，如果相关程度不高可以不考虑。

滞后被解释变量肯定与误差项相关啊
截面数据被解释变量的滞后项作为解释变量似乎很少见