请问如何通过STATA确定ADL自回归分布滞后模型的阶数？

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对于只有一个变量的自回归模型AR(p)可通过由大到小序贯t规则确定滞后阶数，即通过reg y l(1/p).y, r 这个命令由大到小对各阶进行计算，看最后一个滞后期的系数是否显著。此外也可以通过信息准则的方式，通过varsoc命令看AIC或BIC值在哪一阶最小。

可是对于有两个或者更多变量的ADL(p,q)模型应如何确定滞后阶数呢？如果用reg y l(1/p).y l(1/q).x, r 命令依照大到小序贯t规则进行计算的话，由于涉及到p和q的排列组合问题，工作量会十分巨大。若采取varsoc y x命令进行计算的话，似乎只能应付各变量滞后阶数均相同的情况。

各位有人知道应如何解决这个问题么？

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关键词：排列组合问题 自回归模型 滞后阶数 如何确定 组合问题

呦吼~有人知道吗？总不能p*q个组合一点一点试吧？

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基督山的伯爵 发表于 2020-3-21 09:56
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请 ssc install ardl 并 help ardl。

请问一下解决了嘛