[面板数据固定效应模型]

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因为用普通最小二乘回归出来很多解释变量不显著，检验之后发现存在异方差和自相关。在权威期刊上发现可以用广义最小二乘解决。<br>
指令xtgls，fe<br>
好吧，fe not allowed<br>
请问各位大神，可以帮忙吗？

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关键词：普通最小二乘回归 普通最小二乘 最小二乘回归 广义最小二乘 最小二乘解

今天溜马了吗 发表于 2019-4-6 15:48
因为用普通最小二乘回归出来很多解释变量不显著，检验之后发现存在异方差和自相关。在权威期刊上发现可以用 ...

xtgls只有re用不了fe
你可以先de-mean,
假设i是fe的index，先generate hat(y)=y-bar(y_i), hat(x)=x-bar(x_i), 然后用gls regress hat(x) on hat(y)