股指预测能用贝叶斯预测成分股然后神经网络预测综合股指，这种组合模型可以吗？

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先用自适应lasso筛选出主要解释变量，然后用贝叶斯动态预测出未来值，最后带入到神经网络中预测综合股指，这种串联组合模型可以吗？

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关键词：神经网络预测 贝叶斯预测 股指预测 综合股指 神经网络

先从文献上找一下依据

至少做了四个假设：
1、综合股指的运行有若干个主要解释变量；
2、解释变量和目标变量之间的关系相对稳定；
3、解释变量是可以较好量化的；
4、量化的解释变量能被你观测到或者收集到数据。

楼上说的好，理论依据？假设依据？