求助关于面板数据是否需要单位根检验

请问各位大神，我的数据时间跨度是8年，有60个样本。这样的数据还需要做单位根和协整检验吗？我看了论坛上有的坛友说面板数据可以不考虑单位根，还有的说N>T不需要做。想问下各位面板数据到底要不要做单位根检验呢，在进行回归之前需要做什么呢？

楼主，截图里 借用了别人的回复。论坛币就不用了，毕竟我也没说，学术用，不会找我麻烦吧。23333333

也有说用F检验、Hausman检验就足够了的。

我不记得以前做的时候有没有弄过了，好像是会做一下单时间序列的，因为我的是月度数据？数据长度比较长。你的只有八年，可能单位根不太有效？ 而且你的数据要是cross-section多，也许没事，因为会被削弱？。反正我觉得，做一下，总不会更差吧。就算有单位根，差分了一次，只要经济意义依旧在，就没事。

湘楚云天 发表于 2019-4-22 10:21
楼主，截图里 借用了别人的回复。论坛币就不用了，毕竟我也没说，学术用，不会找我麻烦吧。23333333

也 ...

谢谢您的解答，我就是怕差分了之后不太好解释所以想偷个懒的，但是保险来看还是做一下

我的经验是，宏观经济数据一般要做单位根检验、协整检验的。公司层面的数据一般没有做单位根检验。原因可能正是因为宏观数据大多是N小T大，受时间序列影响大，公司层面数据大多是N大T小，受时间序列影响较小吧。仅供参考

直接单位根检验

直接单位根检验

请教楼主，adf检验测试值和p值不显示是什么原因啊？