用var来模型多只股票的算法？

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有没有这方面的论文或书籍？
谢谢。
股票之间相互影响，不同的信息在不同股票上体现，然后互相影响，所以觉得是一个可以测试的假想。

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关键词：VaR 相互影响 有没有 模型 股票 VaR 算法

是VAR对吧，应该可以，但是要做到平稳或协整要求，股票越多，越不容易。http://max.book118.com/html/2014/0414/7642019.shtm这篇文章分析的是汇率和股市，可以参考一下。