如何对已有投资组合模型进行蒙特卡罗模拟？

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<P><STRONG>如何使用matlab或其他软件做到这一点呢？</STRONG></P>
<P><STRONG>各位大虾给点思路。</STRONG></P>

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关键词：蒙特卡罗模拟 投资组合模型 组合模型 投资组合 蒙特卡罗 蒙特卡罗 投资组合 matlab 模型 如何

哎，我也不懂，杯具啊

疑难问题没人答，答了也尽说废话，稍微复杂一点点都不愿意帮忙，对于懂的人来说就一个小小的程序

高价卖货的一对，杯具啊，中国学术界的杯具啊

要對投資組合進行蒙地卡羅要做什麼目的要講才知道要怎麼做啊

简单说说吧~~

蒙特卡洛模拟，并不是完全基于过去历史数据对未来进行推测的。它比较依赖于估计概率和统计分布。

比如可以

1、通过历史上某一证券的收益（R）和风险（VAR），模拟出一个分布。

2、LZ既然是要做已有证券组合的模拟，那就要对每个组合内的证券的收益和风险做一个分布出来。

3、之后让模拟出来的所有证券的分布进行抽样，与其他的证券所组成的抽样一同计算一个组合的收益率。

4、重复上述3方法1000次，或者10000次。这样可以得出一个模拟出来的该证券组合的一个收益和风险的分布。