股价崩盘周收益率滞后项的处理

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在求周收益率的滞后项的时候，为什么跨年份的滞后一期和滞后两期会缺失呢？求解答，以下为图片
stata命令为：
encode code, gen (icode)
order icode trdwnt wretwd wretwdos year
xtset icode trdwnt
gen lag1wre=l1.wretwdos
gen lag2wre=l2.wretwdos
gen fwd1wre=f1.wretwdos
gen fwd2wre=f2.wretwdos


数据结果及图片如下：

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关键词：收益率 滞后项 stata命令 encode xtset

你若要问程序，永远附上相关资料；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。
1.        先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。
2.        请参考说明 https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html。

请问楼主找到解决办法了吗