股价崩盘风险数据

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点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价“股价崩盘风险”是当前金融危机背景下财务学的一个研究热点。该数据使用2000-2017年中国A股上市公司的数据，测算出来的。公司内部管理层一般不愿意披露负面消息而隐藏“坏消息”，且负面消息随着经营周期的持续而逐渐累积。当负面消息积累到一定程度而达到极限时，将集中释放到外部市场，进而对公司股价造成极大的负面冲击并最终崩盘。
cr_asreg（股价崩盘风险）.dta (813.53 KB, 需要: RMB 10 元)

2019-5-15 11:30:09 上传

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您的最大最小值均值方差是多少？

扭绳拧啊拧啊拧 发表于 2019-6-10 16:33
您的最大最小值均值方差是多少？

请问您是否有计算周收益率的年均值RET和周收益率的年标准差SIGMA呢？ 可否提供一下二者的相关系数？我这边计算出来几乎是共线的，如果您这边是不高度相关的话，我就买你的数据直接做啦，感谢！

lfyshirley 发表于 2019-6-24 09:40
请问您是否有计算周收益率的年均值RET和周收益率的年标准差SIGMA呢？ 可否提供一下二者的相关系数？我这边计 ...

没有任何相关性，放心用

有到18年的数据吗

有fo文件吗

有do文件吗

你好，我购买了文件但是下载下来是乱码呢 你能加我qq再发我一次么 qq是3211816874

你好 我购买了这个数据 但是下载下来是乱码呢 你能不能单独发我一份 qq：3211816874@qq.com