求助：协整但不存在格兰杰因果关系如何解释 [推广有奖]

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haoxiuqin 发表于 2010-2-7 23:44:02 |AI写论文

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变量存在协整关系，即X、Y存在协整关系；但不存在格兰杰因果关系，即X不是Y的格兰杰原因， Y也不是X的格兰杰原因。如何解释？

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关键词：格兰杰因果关系格兰杰因果因果关系不存在格兰杰求助解释格兰杰因果关系

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沙发

xmchx111 发表于 2011-10-29 22:59:31

怎么没有人解答啊？

一个菜鸟的奋斗，仍相信付出才有收获

藤椅

topsong 发表于 2011-11-5 16:14:28

xmchx111 发表于 2011-10-29 22:59
怎么没有人解答啊？

第二，格兰杰因果检验的变量应是平稳的，如果单位根检验发现两个变量是不稳定的，那么，不能直接进行格兰杰因果检验，所以，很多人对不平稳的变量进行格兰杰因果检验，这是错误的。第三，协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，那么，到底是先做格兰杰还是先做协整呢？因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。
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滴水入海，大形无相。