求助：协整 但不存在格兰杰因果关系如何解释

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变量存在协整关系，即X、Y存在协整关系；但不存在格兰杰因果关系，即X不是Y的格兰杰原因， Y也不是X的格兰杰原因。如何解释？

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关键词：格兰杰因果关系 格兰杰因果 因果关系 不存在 格兰杰 求助 解释 格兰杰 因果关系

怎么没有人解答啊？

xmchx111 发表于 2011-10-29 22:59
怎么没有人解答啊？

第二，格兰杰因果检验的变量应是平稳的，如果单位根检验发现两个变量是不稳定的，那么，不能直接进行格兰杰因果检验，所以，很多人对不平稳的变量进行格兰杰因果检验，这是错误的。第三，协整结果仅表示变量间存在长期均衡关系，那么，到底是先做格兰杰还是先做协整呢？因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整，看变量是否存在长期均衡。
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... AD%D5%FB&page=1

受益匪浅

我似乎明白点了

谢谢

我还是不懂楼主你最后如何解决的？协整成功了，格兰杰因果检验却不存在因果关系式正常的吗？

同问，应该怎么作解释呢？

受教了