关于久期概念的困扰

zeshao 发表于 2013-5-7 10:22
原因确实是票面利率低的债券久期更大。
这个论坛输入公式太麻烦了，简单说一下吧。
麦考莱久期的公式可 ...

我的理解哈，当然不知道是否正确。票面利息不一样了，债券价格也不一样了，相应的折现率也不同了，各期现金流折现值也不一样了，同样相应的占比权重也变了，所以这样简单地分析是不是可能会不严谨啊？