互助问答第93期：固定效应与随机效应的选择问题

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尊敬的老师：

您好。现想咨询老师，关于固定效应与随机效应的选择问题。在做面板泊松模型时，xtset后添加了股票代码和年份，经过hausman检验后表明较适合固定效应，但是在固定效应回归时会丢失(drop)大量样本（70%左右），而随机效应则样本丢失较少，这种情况下该如何选择以及样本丢失(drop)的原因，期待老师您在百忙中的回复。谢谢！

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关键词：固定效应 选择问题 随机效应 Hausman检验 hausman

【回答】

在面板数据模型中，固定效应模型得到的是组内估计量，如果因变量或者自变量为不随时间变化的变量，即这些变量不存在组内的variance，这些样本将会被drop掉。随机效应模型在估计的时候既会使用组内信息，也会使用组间信息，所以不会损失变量和样本量。
在你的问题里，估计是因为在组内存在比较多的不随时间变化的变量（泊松模型里面可能组内不变的比较多，被解释变量0,1,2,3....，其中有不变的，比如去年被逮捕的次数是1次，前年也是1次....,多年都没被逮捕，逮捕次数为0，可能0值太多，没有变化），在采用固定效应模型时被自动drop掉了，导致样本损失比较大。建议你随机效应和固定效应都做，然后用hausman检验看一下结果是否有显著差异，如果没有显著差异，随机效应更好，因为它估计效率高；如果差异显著，还是用固定效应。

学术指导：张晓峒老师
本期解答人：谢杰老师 任婉婉老师
统筹：易仰楠 李丹丹
编辑：李光勤
技术：林毅 赵雅轩