请教股价崩盘风险的回归，加入控制变量后不显著。

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想请教一下，我做X对股价崩盘风险的单变量回归时，二者关系在1%水平上显著，但是加入控制变量后，X就只在10%水平上显著了。
根据以往的文献，加入了控制变量：去趋势化换手率、周特有收益率均值、周特有收益率标准差、公司规模、资产负债率、账面市值比、ROA以及信息透明度。做了多重共线性测试，发现周特有收益率均值、周特有收益率标准差存在共线性，请问这种情况应该怎么处理呢？这两个都是比较重要的控制变量，应该不能删掉。请教各位前辈！谢谢！

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关键词：控制变量 请教各位前辈 多重共线性 资产负债率 账面市值比

请教各位大佬，毕业论文救急，谢谢！

这两个变量本身就是会共线的

无情兽 发表于 2019-5-23 15:42
这两个变量本身就是会共线的

谢谢。那请问这种情况要怎么处理呢？单变量分析很显著，然后加入控制变量后t值就一直减小，而且我无论怎么分组，它都不显著。

请问楼主的问题是否解决了呢？我也遇到了这两个变量共线的问题，相关系数97%，真愁人

无情兽 发表于 2019-5-23 15:42
这两个变量本身就是会共线的

但是看文献里面都不是共线的啊？而且都能放到回归模型里跑，应该不能是共线的才对呀

请问周特有收益率均值、周特有收益率标准差这两个指标怎么计算？

你好，我的qq1245459483方便交流吗

我也遇到了这个问题，请问楼主怎么解决的，我的QQ1445018478能交流一下吗

Sheen_ 发表于 2019-5-22 20:58
想请教一下，我做X对股价崩盘风险的单变量回归时，二者关系在1%水平上显著，但是加入控制变量后，X就只在10 ...

为什么这两个会共线。。。一个均值一个标准差啊