[学科前沿] Metropolis–Hasting算法是谁提出的？ [推广有奖]

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zhangtao 发表于 2019-5-26 21:52:41 |AI写论文

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Metropolis–Hasting算法是谁提出的？主要思想是什么？用R怎么实现？

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关键词：Metropolis Polis ASTIN Metro Etro

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caimiao0714

发表于 2019-5-27 15:22:43 来自手机

zhangtao 发表于 2019-5-26 21:52
Metropolis–Hasting算法是谁提出的？主要思想是什么？用R怎么实现？

最开始由Metropolis提出，很巧妙的分子分母有一部分可以消去。原始论文如下：
Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., & Teller, E. (1953). Equation of state calculations by fast computing machines.

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caimiao0714

发表于 2019-5-27 15:32:57

caimiao0714 发表于 2019-5-27 15:22
最开始由Metropolis提出，很巧妙的分子分母有一部分可以消去。原始论文如下：
Metropolis, N., Rosenblut ...

后来metropolis算法在hasting后面的一篇文章中进行了一般化，不要求proposed distribution是对称分布也不要求分式上下有一部分可以消除。原始文章如下：

Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications.

metropolis-hasting的基本思想是用随机游走从目标分布里面抽样，然后根据抽出的样本对该分布的统计量做描述（均值，标准差，区间估计等）。