DCC-GARCH得出的自相关是均值还是波动率的自相关

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，DCC-GARCH的核心在于刻画了序列的时变自相关，请问此处的自相关是原始数据（收益率）还是波动率（收益率的波动率）的自相关。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：DCC-GARCH GARCH ARCH 自相关 波动率

收益率的波动率

qinrongling 发表于 2019-6-3 19:35
收益率的波动率

但我看蔡瑞松的《金融时间序列》和一些文献，感觉时变自相关说的是原始均值的相关性而不是波动率。请问您有支撑时变相关是波动率的文献吗？谢谢

同问，楼主现在解决这个问题了吗？能不能请教下，谢谢啦！