楼主: 大海之子
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请教DCC-GARCH(1,1)问题 [推广有奖]

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大海之子 发表于 2010-5-27 22:46:51 |AI写论文

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请教高手,用R来估计DCC-GARCH(1,1),需要加载哪些程序包啊
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关键词:DCC-GARCH GARCH ARCH ARC RCH 请教

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DreadNight 在职认证  发表于 2010-5-27 22:52:10
Package: ccgarch

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大海之子 发表于 2010-5-27 23:08:09
加载了ccgach程序包,运行有关ccgarch说明上(从这上面http://cran-r.c3sl.ufpr.br/下载的)的例子的时候,R报错:[错误: 没有"dcc.sim"这个函数]
2# DreadNight

板凳
大海之子 发表于 2010-5-27 23:38:53
示例是:
# Simulating data from the original DCC-GARCH(1,1) process
nobs <- 1000; cut <- 1000
a <- c(0.003, 0.005, 0.001)
A <- diag(c(0.2,0.3,0.15))
B <- diag(c(0.75, 0.6, 0.8))
uncR <- matrix(c(1.0, 0.4, 0.3, 0.4, 1.0, 0.12, 0.3, 0.12, 1.0),3,3)
dcc.para <- c(0.01,0.98)
dcc.data <- dcc.sim(nobs, a, A, B, uncR, dcc.para, model="diagonal")
# Estimating a DCC-GARCH(1,1) model
dcc.results <- dcc.estimation(inia=a, iniA=A, iniB=B, ini.dcc=dcc.para,
dvar=dcc.data$eps, model="diagonal")
# Parameter estimates and their robust standard errors
dcc.results$out
R报错:[错误: 没有"dcc.sim"这个函数]
请教高手解决,十分紧急!

报纸
DreadNight 在职认证  发表于 2010-5-28 08:46:04
library(ccgarch)

地板
大海之子 发表于 2010-5-28 14:44:57
谢谢您!问题解决了! 5# DreadNight

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