F值和t值的显著性不一致

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请问各位兄弟姐妹 方程的F值的sig=o.00000 显著 但是系数的t检验值sig都很大 很多都不显著 是什么原因呢

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关键词：是什么原因 兄弟姐妹 t检验

有多重共线性吧。。。
你试试一个一个回归，是不是都显著，但是放一起就不显著了。。。

谢谢 试过了  一个一个代入检验只有一个显著 放在一起还是只有这个显著  vif值小于5 应该不存在多重共线性

应该给出更详细的信息大家才好帮你，
不过，从描述看非常象是典型的多重共线性症状，建议用PLS回归

谢谢大家啦 我的数据结果是这样的 篇幅有限只能粘到这些信息 请大家帮我看看
[img][/img]

sorry 图片没沾上 怎么能把截图粘到帖子里呢 麻烦大家啦 我是学前班 不好意思啦 还得向大家多多请教

应该是存在多重共线性的原因吧，看看VIF值都是多少。VIF的大小反映了解释变量之间是否存在多重共线性，经验表明，VIF≥10时，说明解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性。

很可能是多重共线性问题，对解释变量定性分析，觉得那些可能完全相关，去掉一个.......

删变量就可以了。vif是一个经验值。这种情况我碰到过。我的情况是vif不大，问题和楼主一样，后来我分析可能是因为样本比较大，部分系数单独回归是显著的，但是系数很小，说明这个变量影响不大，但是因为样本量比较大，回归系数方差比较小，所以最后单独回归还是显著的。一起回归的时候方差变大了一点，而系数很小，所以就不显著。实际上这个变量可能有影响，但是影响很小，不考虑也可以。
我的理解是变量可能有显著影响，但这个显著影响很小。和其他变量的相关性不是很高，所以vif不大。但是一起回归的时候这个很小的显著影响就不显著了。不知道理解的对不对

gushiydw 发表于 2010-11-19 19:25
很可能是多重共线性问题，对解释变量定性分析，觉得那些可能完全相关，去掉一个.......

很可能是因为序列产生异方差性。建议先对序列做异方差检验（怀特检验）