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[文献] 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 [推广有奖]

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internet.hzx 发表于 2019-7-10 21:02:37 |AI写论文
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析


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关键词：时变Copula Copula GARCH VAR模型 CoVar

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沙发
bkm006 在职认证  发表于 2019-7-10 21:02:38
https://simulink.ctfile.com/fs/9471382-386964926


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