求教国际金融市场计算题

如下：

    投资者拥有面额为100万美元，期限为三年，票面利率为10.75%（年付息）的某公司的固定收益产品（假设为其公司债）。假设根据目前市场报价，该债券的到期收益率为10%，即债券市场报价为101.865（该债券的交易价格为1，018，650美元）。


1）     1、投资者持有该债券的风险就是该债券的价格下跌造成的投资损失，风险主要来自于两方面，整体市场的利率风险和该债券的信用风险。请问投资者在市场上购买什么产品来对冲债券的信用风险？怎么购买？


2）     2、投资者想用CBOT的长期国债期货对该债券进行套期保值。已知CTD面值10万美元，期限29年，票面利率为7.5%，k=1.2,cf=0.9,问投资者应该持多头还是空头多少份期货合约？（经计算，该债券的BPV为25美元；CTD的BPV为72美元）

        实在找不到类似的例题，参阅了戈莱比的国际金融市场（第三版）中国际债券套期保值的内容，无奈基础太差，没法吃透，特别是第二问，求教各位，见笑～

        不胜感激！！

        各位看官不是嫌钱少吧？涨到15个行不？现在暂时就这么几个钱了...