楼主: yisuo1
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[问答] ADF单位根检验 [推广有奖]

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yisuo1 发表于 2010-2-26 23:28:45 |AI写论文

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我用ADF对变量进行单位根检验，一个变量是一阶差分平稳，另一个变量是二阶差分平稳的，那接下来该怎么办啊？
我是要对这两个变量进行格兰杰因果检验的，没学过，不会了，大家帮帮忙赐教一下啊。。。
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关键词：单位根检验 ADF 格兰杰因果检验 格兰杰因果 一阶差分 检验 单位 ADF

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nlm0402 发表于2楼  查看完整内容

应该使用同阶序列做估计。 在李子奈的书高级计量上有关于不同阶数的协整与格兰杰检验分析。

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沙发
nlm0402 发表于 2010-2-27 16:33:10
应该使用同阶序列做估计。
在李子奈的书高级计量上有关于不同阶数的协整与格兰杰检验分析。
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