[资料] 请教关于ADF单位根检验的问题 [推广有奖]

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楼主

shrek1984 发表于 2011-2-9 08:09:00 |AI写论文

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我对一组时间序列进行ADF单位根检验，发然有以下问题，我不是很懂，向高人求教了，检验结果如下：

Null Hypothesis: INLABOR has a unit root
Exogenous:       Constant
Lag Length:       0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3)

                                                               t-Statistic    Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic    -2.673961    0.0977
Test critical values:    1% level                -3.857386
                                 5% level             -3.04039
                                 10% level             -2.660551

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 18

这是在没做差分，含截距的情况下做的ADF检验。按结果来看，只是“勉强”的在10%level下通过了检测，我能说这组数据是平稳的吗，或说I(0)吗？？？另外，如EVIEWS 上给出的Warning所示，我所用的数据太少不足20个，那么我想知道，在数据太少的情况下，是不是就不能做ADF单位根检验了？？如果是，那我应该怎样检验该数据的平稳性呢？

另外，我对另一组数据同样做ADF检验，很爽快的通过了。如下：
Null Hypothesis: INADAW has a unit root
Exogenous:             None
Lag Length:             0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3)

                                                                              t-Statistic    Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic                   11.32675    1.0000
Test critical values:                1% level                -2.699769
                                                5% level                -1.961409
                                                10% level             -1.606610

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations  and may not be accurate for a sample size of 18

请问我能不能说这两组数据都是平稳的，即I(0)，并用它们来进行回归啊？

事实上，我已经用这两组数据做了回归，并用其回归残差值做了ADF单位根检验，发现残差是一阶单整的，I(1)。那是不是说明，这是个伪回归，不能用啊。

期待各位大侠的解答，谢谢，并祝看到贴子的人新年快乐，万事顺心！！