楼主: zhenghui123
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[时间序列问题] stata中协整的结果怎么看 [推广有奖]

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楼主
zhenghui123 发表于 2019-7-20 12:23:15 |AI写论文
5论坛币
                       Johansen tests for cointegration                        
Trend: constant                                         Number of obs =      27
Sample:  1942m3 - 1944m5                                         Lags =    2
-------------------------------------------------------------------------------
                                                           5%
maximum                                            trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue   statistic    value
    0      6       -367.1278           .          15.4619    15.41
    1      9      -359.44065     0.43415      0.0876*    3.76
    2      10     -359.39686     0.00324
-------------------------------------------------------------------------------

rank=0的时候迹统计量大于5%,但是rank=1的时候有星号,所以有些不明白到底存在几个协整关系?如何判断?求大神指教。

我用eviews做的结果如下
                               
Hypothesized                          Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue         Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *                  0.951309         86.55428         15.49471         0.0000
At most 1 *         0.264169         7.975631         3.841466         0.0047
                               
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                       

为什么和stata做出来的结果不同,这与eviews在协整前选择的(1)-(6)的选项有关吗?       

关键词:Stata tata Integration Integrating eigenvalue stata

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