楼主: marburg
2697 2

[问答] 求助:关于用EVIEWS 算出来的ARCH的结论 [推广有奖]

  • 0关注
  • 1粉丝

博士生

21%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
999 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
4414 点
帖子
155
精华
0
在线时间
203 小时
注册时间
2008-10-10
最后登录
2023-6-14

楼主
marburg 发表于 2010-3-1 03:58:35 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
我用EVIEWS分别ARCH和GARCH的方差,结果ARCH的方差大于GARCH,这肯定是不对的。我觉得问题出在用红色标记的地方,请大家帮帮忙,遇到这总情况,我该怎么处理???
这是ARCH
Dependent Variable: PORTFOLIO1               
Method: ML - ARCH               
Date: 02/28/10   Time: 20:23               
Sample: 4/04/2006 2/19/2010               
Included observations: 1000               
Convergence achieved after 9 iterations               
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)               
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2               
               
Variable    Coefficient    Std. Error    z-Statistic    Prob.  
               
C    -3.10E-05    0.000511    -0.060707    0.9516
               
    Variance Equation            
               
C    0.000314    9.89E-06    31.78873    0.0000
RESID(-1)^2    0.386029    0.042683    9.044057    0.0000
               
R-squared    -0.000303        Mean dependent var        -0.000416
Adjusted R-squared    -0.002310        S.D. dependent var        0.022127
S.E. of regression    0.022152        Akaike info criterion        -4.923040
Sum squared resid    0.489249        Schwarz criterion        -4.908317
Log likelihood    2464.520        Hannan-Quinn criter.        -4.917444
Durbin-Watson stat    1.850780            
               
这是GARCH
Dependent Variable: PORTFOLIO1               
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution               
Date: 02/28/10   Time: 20:47               
Sample: 4/04/2006 2/19/2010               
Included observations: 1000               
Convergence achieved after 10 iterations               
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)               
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)               
               
Variable    Coefficient    Std. Error    z-Statistic    Prob.  
               
C    0.000645    0.000448    1.440723    0.1497
               
    Variance Equation            
               
C    2.74E-06    9.28E-07    2.947804    0.0032
RESID(-1)^2    0.088722    0.013788    6.434565    0.0000
GARCH(-1)    0.906911    0.013616    66.60508    0.0000
               
R-squared    -0.002301        Mean dependent var        -0.000416
Adjusted R-squared    -0.005320        S.D. dependent var        0.022127
S.E. of regression    0.022185        Akaike info criterion        -5.305212
Sum squared resid    0.490226        Schwarz criterion        -5.285581
Log likelihood    2656.606        Hannan-Quinn criter.        -5.297751
Durbin-Watson stat    1.847090
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:EVIEWS Views Eview ARCH view EVIEWS 求助 ARCH 结论

沙发
M00108215 发表于 2010-3-1 04:28:40
天哪  下礼拜开始 我就要开始上这个知识点了  FORECASTING 郁闷啊..................

藤椅
oakgood 在职认证  发表于 2010-3-1 18:18:42
和楼主同命呀,我最近也在做一个报告,主要是针对异方差的
我对原序列做自相关和偏相关图,没有看到明显的自相关和偏相关现象,
所以用 Y=C+残差 模型
发生了和楼主一样的问题   常数显著为0   那估计出来的参数还能用吗?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2026-1-2 14:47