金融经济学 笔记

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第五章 期权：一个套利定价的例子

本章中利用无套利原理为期权（option）定价

P67期权 欧式看涨/看跌期权：买入/卖出的权利。期权给予权利而非义务，支付为正时才会行使权利。欧式期权只有在到期日才能执行，美式期权在到期日前也能执行。内在价值等于差价

衍生证券满足净供给量为零且支付由其他证券的价格和支付决定

P69 c(S,K)是K的非增凸函数，p(S,K)是K的非减凸函数

P70 欧式期权的价格上界和价格下界

                              

定理5.7 看涨，看跌期权的平价关系，如果存在无风险证券且利率为rf，

影响美式期权提前执行的因素是股利。提前执行在看涨和看跌期权中差异很大

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关键词：金融经济学 金融经济 经济学 Option 无套利原理

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