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月度日均特质波动率和特质偏度
1、计算说明
2、参考文献
特质偏度是否被定价_郑振龙.pdf
(421.62 KB)
3、数据说明
- 原始数据包含:公司文件、日个股回报率(比较大,放在百度网盘上)、三因子日度数据、无风险利率(1992-2018年的完整数据)
- 数据格式为:dta格式(stata14版)
- 本文选取1992—2018年沪深A股上市公司为研究对象
- 个股收益率使用考虑现金红利再投资的日个股回报率
- 用于月内三因素模型回归的Fama-French三因素日数据使用流通市值加权来构建
- 无风险利率采用一年期定期存款利率
- 为了保证月内回归的有效性, 如果正常交易的交易日数目不足这个月总交易日天数的80%,该股票在这个月将不会纳入研究范畴(可以根据需求调整)
4、附件下载
月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码(1992-2018).zip
(26.31 MB, 需要: RMB 48 元)
本附件包括:- 三因子日度数据2018.dta
- 代码.do
- 无风险利率2018.dta
- 日个股回报率百度网盘地址.txt
- 特质偏度是否被定价_郑振龙.pdf
- 结果.dta
- 结果.xlsx
- 综合日市场回报率2018.dta
- 获取更多Stata数据分析材料.txt
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