双向固定效应的Heckman两步法

各位大佬，想请教一下，我的数据是短面板，想采用双向固定效应模型，添加了个体层面和时间层面的固定效应，但是有样本选择偏误，需要使用Heckman两步法，请问固定效应模型怎么使用Heckman两步法。
比如 我的被解释变量是y 解释变量 x1 x2 x3 heckman第一步的虚拟变量是z 解释变量x1 x2 x4
想请问stata语句应该怎样写
因为是双向固定效应 xtreg y x1 x2 x3 year1-year8, fe r这个应该怎么放入Heckman当中

还有一个小问题，我只知道Heckman的一步完成语句
heckman y x1 x2 x3, select(z=x1 x2 x4) twostep
请问如果要分开写语句 先写probity 应该怎么分开写呢 谢谢大家

用两阶段法你必须先把你的数据处理好，回归变量里面不能有缺漏值，但是可以为0，换句话说 Z x1 x2 x3  这几个变量里面不能有缺漏值但是可以为0.
第一步 用 Probit  进行回归
然后gen invmillsss=normalden(p3)/normal(p3)/*获得逆米尔斯比率*/
第二步 将逆米尔斯比率放入回归方程
用reghdfe 命令进行回归  （这个命令可以同时控制多个固定效应）
具体命令在附件中
有问题可以咨询

For the methodology, see the following article:
Estimating Panel Data Models in the Presence of Endogeneity and Selection (with Jeffrey M. Wooldridge), Journal of Econometrics 157, August 2010, pp. 375-380.

You can find the Stata do-files that were used to implement the parametric estimators from the website below:
http://myweb.fsu.edu/asemykina/two_step_se_parametric.do

这个很简单啊  

这个很简单啊 ，我可以吧命令写出来以文件的形式上传，你购买就可以啦 30个论坛币

888222 发表于 2019-8-13 17:03
用两阶段法你必须先把你的数据处理好，回归变量里面不能有缺漏值，但是可以为0，换句话说 Z x1 x2 x3  这几 ...

您好，已经购买了您上传的程序，想请教一下个体固定效应应该如何控制呢？

wangluheng 发表于 2019-8-13 21:33
您好，已经购买了您上传的程序，想请教一下个体固定效应应该如何控制呢？

附件里面的命令已经写好啦呀
你要控制那些固定效应就加可以了 比如年份i.year   地区 i.regon 等等  

888222 发表于 2019-8-13 17:03
用两阶段法你必须先把你的数据处理好，回归变量里面不能有缺漏值，但是可以为0，换句话说 Z x1 x2 x3  这几 ...

感谢感谢 想请问一下 我是个体和时间双向固定 是不是不能使用twostep语句呢 用您的方法是在第二步加上这两个固定效应吗 谢谢谢谢

几哈三 发表于 2019-8-19 21:49
感谢感谢 想请问一下 我是个体和时间双向固定 是不是不能使用twostep语句呢 用您的方法是在第二步加上这两 ...

都可以啊   

888222 发表于 2019-8-19 22:45
都可以啊

能不能麻烦你教授一下，就是如果我想使用个体和时间双向固定效应的HECKMAN两步法，具有的语句应该是怎么样的呢，对这个软件实在是不太清楚，谢谢你了，麻烦了。