[求助]关于多变量协整问题

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紧急求助，我这有五个变量，ADF检验结果显示一个变量是I(0),即平稳，另一变量为I(1),其他三个变量为I(2)，接下来该如何做协整分析？

谢谢指点~

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关键词：多变量 ADF检验 协整分析 结果显示 紧急求助 多变量

先检验三个I（2）之间是否协整，结果可能是：1、高阶协整2、残差I（1）3、没有协整关系。如果高阶协整的话，剩余两个一个平稳一个I（1），则不可能存在协整关系。如果I（1），那么看是否和那个I（1）存在协整关系，如果不协整，五个变量也不可能协整。如果I（1）和另一个I（1）协整，存在协整（最后那个变量因为平稳不用检验协整）。总结：只有当三个I（2）变量回归残差~I（1），且与另一个I（1）协整，这五个变量才可能存在协整关系

非常感谢您的指点~

抱歉这么久回复！我明白您的意思：检验结果最终协整是吧？那就好办，你就可以直接多元回归，检查残差是否平稳，以你现在的结论估计平稳，那么就得到协整向量，5个变量之间存在协整关系。继续分析就可以！协整关系存在，就不用管5个变量特征了

谢谢~