多变量协整分析

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我在写一篇实证论文，选取了六个变量，三个自变量，三个因变量，我的思路是分析三个自变量分别与三个因变量之间是否存在协整关系，即x1、x2、x3与y1之间，x1、x2、x3与y2之间，x1、x2、x3与y3之间是否存在长期的协整关系。在用Eviews5.0软件做ADF检验的过程中，我对涉及金额的变量用商品零售价格指数进行了平减，还取了对数，出现了lnx1为I(1)、lnx2为I(2)、lnx3为I(2)、lny1为I(2)、lny2为I(0)、lny3为I(2)的情况，即六个变量出现了不同阶的现象，这样是不是就不能进行协整分析了？我看到书上的理论介绍，但不是很明白，没有找到关于多变量做协整分析的具体内容，所以不知道接下来应该怎么做。
还有，我用5.1做Johansen检验时总是显示insufficient number of observations,不知道什么意思，我的样本数是肯定够得，麻烦指教一下啊！

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关键词：协整分析 多变量 observations Insufficient observation 零售价格 因变量 自变量 软件

做协整的时候还有滞后期和是否含有截距选项的，你挨个试试，反正让他们同阶就好了，哎，中国论文啊

呵呵 谢谢楼上的帮助，我所有的都是试过了还是不行。最后我换了一种方式 勉强通过了 都是2阶单整，但是Johansen 检验又出现上边我提到的问题，真是一波未平有来一波，这不知道该怎么做了，比较着急，所以还请大家多帮帮忙啊！万分感谢！

自变量的单整阶数如果低于因变量的阶数，在多变量情况下，可以回归！

这个问题还真麻烦，同样请教高人指点

insufficient number of observations 应该是时期不够吧

你做JJ检验是不是在VAR的状态下做的？你换一下直接把你想做的变量放到GROP里面，然后选择JJ检验应该就不会说你数据不够了。

您好，我现在做类似的研究，请问您是怎么做的平减呢？比如有居民人均消费支出和居民消费价格指数

yaonuo 发表于 2013-5-6 11:16
您好，我现在做类似的研究，请问您是怎么做的平减呢？比如有居民人均消费支出和居民消费价格指数{:soso_e10 ...

是要求实际GDP么？

要分别两两进行协整检验，不是数据量不够