请教各位关于用STATA做SVAR的几个问题

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请问用STATA做SVAR这个模型可以同时应用短期和长期约束条件吗？
用STATA可以得到impulse response的图形吗，可以得到forecast error variance decompositions的图形吗，可以得到historical decompositions的图形吗？

可能是一些基本的问题，请各位不要鄙视。因为论文需要，之前使用EVIEWS发现不合适，所以现在学习这个软件。如果STATA不能得到上面需要的东西，请问哪个软件比较合适呢？先谢谢大家！

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关键词：Stata tata SVAR SVA VaR error 论文 模型 软件

用STATA可以得到impulse response的图形；可以得到forecast error variance decompositions的图形。这两个问题已经弄好了。

这个问题还请大家帮助解决，可以得到historical decompositions的图形吗？

用STATA做SVAR这个模型可以同时应用短期和长期约束条件吗？

STATA SVAR不靠谱，主要可能是符号约束没有设定好。因为自己用GAUSS编程的估计结果和STATA SVAR的参数估计结果绝对值完全相同，但是符号有时有问题。而自己编程的估计结果符号和EVIEWS一致（估计值很相近，但不完全相同）。通过参照比较，STATA SVAR的程序编的可能有点问题。不知大家有没有发现这个问题。

maximum 发表于 2011-11-17 19:40
STATA SVAR不靠谱，主要可能是符号约束没有设定好。因为自己用GAUSS编程的估计结果和STATA SVAR的参数估计结 ...

符号是完全相反的吗？stata的符号应该表示的关系和实际是相反的，gauss可能直接表示实际的正负关系

zlsxg 发表于 2010-3-9 23:10
用STATA做SVAR这个模型可以同时应用短期和长期约束条件吗？

好像不行

可以拜托大神告诉我用stata做svar的具体步骤吗？怎么具体的建立约束条件，直接设置矩阵吗？初用结构向量模型，不太会用，论文又急需用，拜托大神了！