实盘操作记录

忙着写作业，只记一点今天的体会：

尽最大的努力只在支撑和阻力位置开仓平仓。

永远不要进行第三次尝试！

日内交易里，最有效的支撑都是突然加速后瞬间打到的，因为大家都在等，所以就造成了之前一段空间多空力量的失衡。这一点发现已经反复被盘口验证过了，现在简直就成了我的交易法宝，有效过滤掉了好多的无效支撑和阻力。（在反趋势操作时尤为重要）。

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今天欧洲早盘拼命的反弹，我跟的“师傅”是反趋势交易者，早上不到两个小时被打了四次止损了，是他三年来亏损最多的一天。

我一边看他的单子，一边用自己的系统去判断。在行情很反常的情况下还是赢利了7磅，今天目标就算完成了，收手写作业去。

今天一共做了二十多笔交易，多数都纠结在一分钟图里；大部分时间都没有趋势，所以多数的单子都小赢小亏，互相抵消了。真正盈利的是这一笔，在美股开市并向下破位后重仓做的：

图理标出的是操作，但入场判断上还有许多的因素。当时美股开盘后向上试探最近下降通道的上沿，阻力明显。而后横盘许久终于破位开跌，这个过程中我一直在做1分钟图的均线。当指数回归5分钟图的20均线时，我本来是有一单还在做多的。然而发现20均线阻力后，考虑到这时每个时间尺度上的方向判断都一致，并且止损点又可以放得很近，于是毫不犹豫反手做空，并开了4手空单，仓位3%。

马上指数下跌，更证实了自己的判断。从"趋势，量能，不同时间尺度，支撑阻力，和循环周期" 这五个因素都得出下跌的判断，天赐的良机！

于是又加仓6手，很快浮赢，调整止损到成本位，重仓时保证不亏损，这时总仓位到达10%。(但因为调整了止损，所以按风险头寸算的话实际仓位是0%)

不久后先平仓了前4手，锁定一些利润。剩下的6手目标在之前的低点。没多久那6手的目标也达到。

再后面指数又再次破位，当时卖空1手，准备做单时间稍长一点的，向下看到今天早盘的低点。浮赢后调整止损止成本位，在后来的反弹中止损被打，平局出场。

于是一整天靠着一笔重仓短线，单日收益了10%。

在欧洲早盘反常，美国晚盘过山车的这么一天。。。居然提前完成了这个月的赢利任务。高兴！

A very good trade!

我今天也做了俩次day trading，虽然都盈利，但都不是好的trade---进入点和耐心都没有把握好。

feng-pan 發表於 2010-5-17 16:45
这一点发现已经反覆被盘口验证过了

I understand Chinese but not this term. What is "盘口"?

154# ectopic

盘口就是当日的走势，不同说法而已。应该是国内的操盘手做盘的语言，这里借用一下，呵呵。

比如高位震荡，单边上升，大幅下挫，等等。。。。应该指的就是当天的‘盘口’。

今天真是有意思，无心插柳的做成了一笔实盘最好的交易。

事情的经过都画在图里了。昨天埋下的单本来是做一个超大的通道的，所以止赢在下方190点。不想晚上忘了取消，第二天阻力还依然有效。

本来今天都不打算做了的，早晨打开帐户本来准备察看一下资金曲线，不想突然看到一笔浮赢，那个诧异阿。。。。。。

要是今天一直没发现，那就还真不好说，那个190点的盈利目标还是挺有可能达到的。哎，人生啊。。。。。正是充满了惊喜。


下面这个图就是最近的资金曲线（横轴是交易的次数）。从4月16日开始正式用1000磅本金去做的，前一个月陆续拿了170磅出来补充日用（穷啊，没钱用了）。这两个月都达到了15-20%的目标，且是在大多数交易的风险头寸都低于2%的情况下。第50笔交易那里范了一个纪律性错误，导致当日损失20%。后面就没有再范错了。一直稳定在增长。


仔细翻了一下纪录，4月16日以来好的交易有10笔，有问题的交易有16笔（不是没计划好就是执行上除了问题）。看来还有很多地方值得改进。继续努力，尽量减少有问题的交易。

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更正一下昨天的纪录。昨天不是做了二十多笔，是做了整整70笔！自己不觉得，翻纪录才发现。昨天确实是交易过度了，以后要多多注意。

今天美股的盘面太罕见了。平时美股下跌，都是突变的急跌，然后低位震荡或者反弹。今天多空双方确杀得异常激烈，就像是互相用牙撕咬对方身上的肉一样。

下面的图是标普的5分钟K线图。早盘随欧洲高走而高开，随后多空以5分钟图的20均线位据点，截截展开战斗。

第一次回归20均线时，是自己均线系统的入场点，我在富时上做空了一笔，跟昨天重仓的那笔完全一模一样，只是仓位很轻，盈利了15磅。

第二次回归20均线时多头一度局势大好，但在10分钟图的20均线处又被活活打了下来。

第三次回归20均线时，按纪律不能够进行第三次尝试，因为什么都有可能发生，成功率已经不高了。然而多头又一次被打了下来，阵线又下去一截。

第三次，第四次回归20均线，还是不能交易，多头依然被打了下来，真是罕见。

18点到19点钟之间，1126的点位是关键的争夺。多头如果弹上去，就在日线上形成了很多的三根短线反转的K线；反之空头如果攻下，拉出长阴或者下影，后面就可以顺利测试下方支撑。

一番拉锯之后，空头终于攻破了防线。在突破并回调的最终确认后（图里的最后那个小红圈），一天的战役基本劝告结束。尽管多头顽强的截截抗击，但最终还是败下阵来。 画图时还有一个小时才收盘，但后面的走势都是垃圾时间，意义不大了。

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总结今天的盘面，可以看出在没有重大事件使得新的力量进场的情况下，多空双方咬得很紧，谁都不肯让步；但最终空方力量稍微强一些，取得了最终的成果。

而这个日内的盘面，可能就是近期和未来走势的一个缩影，对中短线趋势的判断很有参考价值。

对于日内交易来说，今天并不是好的走势，满盘都在跌，但好的入场点确只有一个。其它任何地方鲁莽进去，都很容易死在别人的战场上。

如果做多日的中线交易就比较轻松，等着看最后的结果就好，并不用太在乎盘中的过程。

欧元跌太狠，美元涨太高。对冲基金都把高风险的股票卖了去买美元了。
NEW YORK (MarketWatch) -- The dollar rose to a new 4-year high against the euro on Tuesday as reports about Germany banning some short selling give traders more reasons to flock to the relative security of the U.S. currency and government debt.


知名的技术分析师认为 SP 会在 1115(1110) 到1150间波动。不过这是昨天的图，可以见到很强的V型反弹。




美国最大的爆发户，专门与市场反向做的John Paulson, the hedge fund manager ，靠 short 次贷房产与大银行发了大财。他在大买美国银行与city bank及房地产股。

我想如是长期投资真是可以买，美国大银行的股价太便宜了。毕竟现在不是2008危机时刻。

技术上看SP500，怎么看都是下行趋势。MA20 下行穿过MA50，今天收盘 1120.88，距离MA200 的1101.58 不远了。说不定这周向下一震荡就破了。MA200的心理线一破，卖盘将会大大增加。加剧股价急速下跌。

这次多国紧急救助欧洲，近1万亿美元的贷款， 欧盟已经向希腊提供第一笔145亿欧元救助贷款。加上美联储欧洲、加拿大，日本，英国和瑞士央行，重新启动美元互换协议。欧洲银行业资本并未恶化，全球经济增长的预期仍在上行。但是，到今天为止，欧元汇率继续下滑。过山车式的美股波动下行，今天除了开市受到英国，欧洲股市影响而高开，10来分钟后就走向下坡，其间虽小有反弹，但午后溃不成军，空方大胜。在我看来，这完全是心理力量的作用。100%的风险厌恶情绪把美元推向了新高。

159# 老渔夫

It's very true of what you said, couldn't agree with you more. 50AM has been tested, 1150 has been tested (altough not very sufficiently today). And now it's the main support levels to be tested.

If the supports don't hold in the coming days, then it will be BIG TIME for the sellers. And we might just have a mid-term decline trend confirmed.

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erm.... Still working on coursework overnight at the library, sorry about typing the english........