GRS检验Stata代码（附示例数据）

桦。。 发表于 2021-12-22 12:54
你好，请问GRS结果如何导出来呢，能像回归结果那样导出来吗

您好，这个需要手动整理的

您好这个P值是越小越好吗

20180971 发表于 2022-3-30 15:28
您好这个P值是越小越好吗

GRS检验是p值越大越好

先贴一下GRS论文中的stata源程序， 这个GRS程序是网上公开的，网址是ideas的working paper 附带程序
https://ideas.repec.org/c/boc/bocode/s457786.html
先说说程序中的几个错误
第一
        matrix R[2,5] = `meanSE'
        matrix R[1,6] = `meanabsalpha'
        matrix R[2,6] = `meanabsalpha'
       
        qui correlate `d', covariance
        matrix F=r(C)

        *--- Wald test (J0) ----*
        matrix T=(1+ M' * invsym(F) * M)
        matrix H=1/T[1,1]
        matrix R[1,2] =  e(N)* H * A' * invsym(S
这个
        qui correlate `d', covariance
        matrix F=r(C)
是错误的，不能用因子平均收益的相关系数矩阵，应该改为
（F-F的平均数）‘ *(F-F的平均数）
这是第一个错误

下面这段也不对
        qui mat accum RR  =  Res*, dev noconstant
        mat S =RR/(e(N)-1)
        drop Res*
        mat drop RR
应该改为
mat S =RR/(e(N)-'b'-1)

请问还有另外两个指标怎么看啊，李志冰2017总共是四项指标

布丁咩咩 发表于 2023-9-13 17:50
请问还有另外两个指标怎么看啊，李志冰2017总共是四项指标

另外两个的代码还没整理

请问一下，grstest2和egenmore两个外部命令现在是不是不能安装了？已买，请问能发一下两个命令的包么？

13625372321 发表于 2023-11-13 20:16
请问一下，grstest2和egenmore两个外部命令现在是不是不能安装了？已买，请问能发一下两个命令的包么？

不用了楼主 已经解决了 谢谢

momingqimiao7 发表于 2020-3-11 09:31
主要看这三个数值
平均alpha值，以及检验统计量和对应的p值

博主您好！我购买了您的GRS检验代码，我想请问一下，图片中的GRS值只有1点多，同时p要大于0.05，这是不是意味着这个模型的解释能力还不错？小白恳请解答，谢谢！