楼主: momingqimiao7
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GRS检验Stata代码（附示例数据） [推广有奖]

21楼
t157139510(真实交易用户) 发表于 2020-7-10 15:38:40
您好我实在没太看懂代码，请问这是怎么实现分成25个组的啊？因为我主要就是想得到分成25个组的每个组的超额收益率
22楼
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2020-7-10 18:04:28
t157139510 发表于 2020-7-10 15:38
您好我实在没太看懂代码，请问这是怎么实现分成25个组的啊？因为我主要就是想得到分成25个组的每个组的超额 ...
就是第32行到38行那部分实现分成25组的，运行之后你可以看些结果，有对应25组的
23楼
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2020-7-10 18:05:13
t157139510 发表于 2020-7-10 15:38
您好我实在没太看懂代码，请问这是怎么实现分成25个组的啊？因为我主要就是想得到分成25个组的每个组的超额 ...
分成25组的命令是用的这个
  1. *= 分组25组
  2. * 市值分成5组
  3. bys group_year: egen ME_group=xtile(市值), n(5)
  4. * 账面市值比分成5组
  5. bys group_year: egen BM_group=xtile(账面市值比), n(5)
复制代码
24楼
凉风过雁苑1(真实交易用户) 发表于 2020-11-22 16:41:20
请问A|ri|应该怎么看呢？
25楼
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2020-11-22 21:30:09
凉风过雁苑1 发表于 2020-11-22 16:41
请问A|ri|应该怎么看呢？
这个就是组合收益率的绝对值然后再求均值
26楼
营救批斗(未真实交易用户) 发表于 2021-11-5 11:39:04
你好，我做的结果是这样的，这个怎么解释啊？

2021-11-05 (2).png (20.25 KB)

2021-11-05 (2).png

27楼
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2021-11-5 12:06:33
营救批斗 发表于 2021-11-5 11:39
你好，我做的结果是这样的，这个怎么解释啊？
您好，这个说明p为. 就是说明p值很小
28楼
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2021-11-5 12:07:48
营救批斗 发表于 2021-11-5 11:39
你好，我做的结果是这样的，这个怎么解释啊？
您好，主要是看J1统计量对应的p值，p为. 说明计算不出p值
29楼
qqxforever-rm(未真实交易用户) 发表于 2021-12-7 10:44:08 来自手机
请问输出的 mean abs a～a是什么意思呀
30楼
桦。。(未真实交易用户) 发表于 2021-12-22 12:54:58
你好，请问GRS结果如何导出来呢，能像回归结果那样导出来吗
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