楼主: momingqimiao7
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GRS检验Stata代码（附示例数据） [推广有奖]

11楼
riauty(未真实交易用户) 学生认证  发表于 2020-5-13 19:02:04
momingqimiao7 发表于 2020-3-11 09:31
主要看这三个数值
平均alpha值，以及检验统计量和对应的p值
这个p值是原假设的p值还是GRS统计量显著的p值
12楼
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2020-5-18 11:32:54
riauty 发表于 2020-5-13 19:02
这个p值是原假设的p值还是GRS统计量显著的p值
GRS统计量显著的p值
13楼
904087778(真实交易用户) 发表于 2020-6-6 09:23:37
你是怎么做到每支股票都有SMB这些值的呀？
14楼
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2020-6-6 10:09:40
904087778 发表于 2020-6-6 09:23
你是怎么做到每支股票都有SMB这些值的呀？
按月份多对一匹配就可以
15楼
904087778(真实交易用户) 发表于 2020-6-6 22:07:22
momingqimiao7 发表于 2020-6-6 10:09
按月份多对一匹配就可以
谢谢！！！总算搞明白这个了
16楼
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2020-6-7 21:08:09

17楼
ywy_1997(真实交易用户) 发表于 2020-6-19 22:23:17
你好 购买了文件，但是求截距的绝对值的平均值的代码没有看到诶
18楼
momingqimiao7(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2020-6-20 21:01:25
TIM截图20200620204554.jpg
这个对应的就是截距项的均值
常用控制变量 https://bbs.pinggu.org/thread-15164021-1-1.html

19楼
t157139510(真实交易用户) 发表于 2020-7-10 14:47:23
楼主，我刚刚买了代码，请问那个计算出来的R11-R55怎么看呀
20楼
t157139510(真实交易用户) 发表于 2020-7-10 14:48:00
楼主，我刚刚买了代码，请问那个计算出来的R11-R55怎么看呀
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