门槛回归结果，小于门槛值的数据太少

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我做了门槛回归，得到单一门槛效应，结果也算显著。
但是问题出现了，就是门槛值太小，导致小于门槛值的数据只占1%，变量总数是9588个，只有95个小于门槛值。
请问这样的结果，是否在经济学上没有什么意义，说服力太弱了？
换了变量，小于门槛值的分别是5%和8%，请问这样是否能好一些?
请教一下，请了解的老师和网友不吝赐教。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：门槛回归 回归结果 门槛值 门槛效应 经济学

换了变量，小于门槛值的分别是5%和8%，请问这样是否能好一些?

如果你的区间样本个数太小，那么就要考虑下你的门槛值是否合理，再者考虑下是不是由于数据的异常值导致的，对变量进行缩尾（help winsor2）消除异常值再做门槛检验会好一些。

acs495628 发表于 2019-10-4 21:04
如果你的区间样本个数太小，那么就要考虑下你的门槛值是否合理，再者考虑下是不是由于数据的异常值导致的， ...

谢谢！
因为是公司数据，所以样本数量很多，应该不是样本太少的问题。

但是缩尾处理之后就没有门槛效应了，是不是这就说明数据原本就不存在门槛效应？而仅仅是由于异常值导致的门槛效应？

请问后来楼主是怎么处理的吗