求问高频数据协方差的计算

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如图，t-j步是如何计算出来的呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：金融 时间序列分析 蔡瑞胸

章鱼肉团子 发表于 2019-10-20 15:28
如图，t-j步是如何计算出来的呢？

tsay的微观结构那章非同步交易的推导啊，你列的这页这之前几页有铺垫的，把j取2，3试一试就清楚了。

chifuhuang 发表于 2019-10-23 15:02
tsay的微观结构那章非同步交易的推导啊，你列的这页这之前几页有铺垫的，把j取2，3试一试就清楚了。

感谢，已经试出来了