分位数Granger因果检验【Matlab代码】 [推广有奖]

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发表于 2019-10-23 20:36:50 |AI写论文

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Granger-causality in quantiles.zip (585.03 KB, 需要: RMB 330 元) 本附件包括：
Renewable energy, oil prices, and economic activity - Granger.pdf
附件后可设置现金定价

自Granger (1969) 提出格兰杰因果关系检验以来，格兰杰因果检验广泛用来检验经济时间序列变量之间因果关系，然而该检验仅能检验变量之间的均值 (或线性) 因果关系，忽略了变量之间可能存在的尾部依赖关系。鉴于此，Troster (2016) 在Granger (1969) 的基础上，提出了分位数Granger因果关系检验方法，用以检验不同分位数水平上变量序列之间的因果关系，这对于检验经济时间序列变量之间的非线性 (非均值) 因果关系具有重要意义。

本贴提供了实现分位数Granger因果关系检验的matlab代码，需要注意的是，在运行此代码时，请使用较新的matlab版本，matlab版本太旧会导致此代码运行出错。