检测residuals 是不是白噪声

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亲们， 我在做ADF 选完lags后要检测residuals 是不是白噪声， 输入
predict resid, r
tsline resid

corrgram resid, lags(20)

得到的p-value是应该越接近1 越好嘛。而我得到的结果是lags 17,18,19,20 对应的p 值是都小于0.1， 其他全是 接近1的。
这样是不是不能说明这是白噪声了 可是我想要白噪声的结果。 所以 我 能不能输入corrgram resid, lags(16) 或者 （12）这样？

谢谢|！

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关键词：Residuals Residual resid Dual ESI 检测

三米雀仔 发表于 2015-8-17 21:08
亲们， 我在做ADF 选完lags后要检测residuals 是不是白噪声， 输入
predict resid, r
tsline resid

大部分接近一即可说明白噪声，你这样为了结果好看缩小取值范围很容易就被看出来了。

shaode01 发表于 2015-8-17 21:28
大部分接近一即可说明白噪声，你这样为了结果好看缩小取值范围很容易就被看出来了。

所以您的意思是继续用lags(20) 吗？

是的，你感兴趣的话可以看看更高阶的情况lags(30）看看是不是高阶的都有相关性

shaode01 发表于 2015-8-18 16:02
是的，你感兴趣的话可以看看更高阶的情况lags(30）看看是不是高阶的都有相关性

好的 谢谢你！

得看你有多少期的数据。你要是数据只有21期，你算20期的lag有什么意义呢？

三米雀仔 发表于 2015-8-19 00:20
好的 谢谢你！

如果对你有帮助的话，请不吝评分

shaode01 发表于 2015-8-21 19:30
如果对你有帮助的话，请不吝评分

你好 ，请问怎么评分？

1. help wntestb

复制代码

这个命令是用来检验白噪声的