(可能几乎最快之）股票崩盘危机指标之指令 (III)

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最后是 (ssc install) asreg （这个最快）：

1. set rmsg on
   
2. 
   
3. cap log close
   
4. log using "cr_asreg.log", replace
   
5. 
   
6. clear
   
7. set seed 123
   
8. 
   
9. // 2000 firms
   
10. set obs 2000
    
11. gen long id = _n
    
12. 
    
13. // 18 years
    
14. expand 18
    
15. bys id: gen year = 1999 + _n
    
16. 
    
17. // 250 daily / 50 weekly observations
    
18. expand 50
    
19. 
    
20. gen ri = runiform()
    
21. gen rm = runiform()
    
22. 
    
23. bys id (year): gen t = _n
    
24. xtset id t
    
25. 
    
26. gen L1rm = L1.rm
    
27. gen L2rm = L2.rm
    
28. gen F1rm = F1.rm
    
29. gen F2rm = F2.rm
    
30. 
    
31. // asreg
    
32. bys id year: asreg ri L2rm L1rm rm F1rm F2rm, fit
    
33. ren _residuals e_asreg
    
34. 
    
35. // firm-specific returns
    
36. gen W = ln(1+e_asreg)
    
37. 
    
38. // de-mean
    
39. bys id year: egen W_mean = mean(W)
    
40. replace W = W - W_mean
    
41. 
    
42. * CRASH & CRASH_count
    
43. bys id year: egen W_sd = sd(W)
    
44. gen W_norm = (W-W_mean)/W_sd
    
45. 
    
46. gen crash_week = 1 if W_norm <= -3.2
    
47. replace crash_week = 0 if crash_week ==.
    
48. 
    
49. bys id year: egen crash_count = total(crash_week)
    
50. gen crash = 1 if crash_count != 0
    
51. replace crash = 0 if crash_count == 0
    
52. 
    
53. * NCSKEW
    
54. gen W2 = W^2
    
55. gen W3 = W^3
    
56. bys id year: egen TW2 = total(W2)
    
57. bys id year: egen TW3 = total(W3)
    
58. bys id year: gen n = _N
    
59. gen ncskew = -(TW3*n*(n-1)^1.5)/((n-1)*(n-2)*(TW2)^1.5)
    
60. 
    
61. * DUVOL
    
62. gen down = 0
    
63. replace down = 1 if W < 0
    
64. bys id year: egen down_sd = sd(W) if down == 1
    
65. bys id year: egen up_sd = sd(W) if down == 0
    
66. 
    
67. * ALL
    
68. collapse ncskew down_sd up_sd, by(id year)
    
69. gen duvol = ln(down_sd/up_sd)
    
70. drop down_sd up_sd
    
71. 
    
72. save "cr_asreg.dta", replace
    
73. 
    
74. sum
    
75. 
    
76. log close

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关键词：III observations observation Residuals Residual

谢谢老师，回头试试看，一直用forvalues，得跑很长时间。

机智的小球球IU 发表于 2018-8-12 14:12
谢谢老师，回头试试看，一直用forvalues，得跑很长时间。

没错，你实在不应该用 forvalues/foreach 等指令来计算大量统计量！

黃河泉 发表于 2018-8-12 15:20
没错，你实在不应该用 forvalues/foreach 等指令来计算大量统计量！

嗯嗯，谢谢老师share的命令。

谢谢老师分享命令

黃河泉 发表于 2018-8-12 10:55
最后是 (ssc install) asreg （这个最快）：

老师，请问这三个命令跑出来的结果是一样的吗？

1150975670 发表于 2018-8-14 23:32
老师，请问这三个命令跑出来的结果是一样的吗？

你可以试试，应该是一样的！

老师，asreg命令中的斜率提取应该怎么操作啊？

y15755078767 发表于 2018-10-8 21:13
老师，asreg命令中的斜率提取应该怎么操作啊？

请具体说明你的问题！

谢谢分享