急急急：利率期货套利问题.

题目如下：假设一家银行可以在LIBOR市场以相同的利率借入或借出美元，3月期的利率为每年10%，6月期的利率为每年10.2%（两个均为连续复利），3个月到期的欧洲美元期货的报价为90.5，对银行而言，有什么样的套利机会？
目前已经解出由即期利率隐含的3个月以后的3月期远期利率为10.4%，则期货价格90.5隐含的远期利率9.5%低于均衡利率，可采用空头套利。
请教各位的是：具体应该怎么操作？请说的详细点，套利步骤以及计算结果，谢谢！

卖期货；三个月后得期货款；借出LIBOR美元三个月；六个月后得利息差价

有点理解的时间差呀……