楼主: helen_7
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[求助答疑] 急急急:利率期货套利问题. [推广有奖]

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helen_7 发表于 2012-9-20 18:46:58 |显示全部楼层
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本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 01:29 编辑

题目如下:假设一家银行可以在LIBOR市场以相同的利率借入或借出美元,3月期的利率为每年10%,6月期的利率为每年10.2%(两个均为连续复利),3个月到期的欧洲美元期货的报价为90.5,对银行而言,有什么样的套利机会?
目前已经解出由即期利率隐含的3个月以后的3月期远期利率为10.4%,则期货价格90.5隐含的远期利率9.5%低于均衡利率,可采用空头套利。
请教各位的是:具体应该怎么操作?请说的详细点,套利步骤以及计算结果,谢谢!

stata SPSS
hyu9910 在职认证  发表于 2012-9-20 22:03:20 |显示全部楼层
卖期货;三个月后得期货款;借出LIBOR美元三个月;六个月后得利息差价
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追忆vs泪痕 发表于 2012-9-28 19:54:25 |显示全部楼层
有点理解的时间差呀……
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