[学科前沿] CDO定价模型 [推广有奖]

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楼主

福安正宗虾米 发表于 2010-3-24 20:03:51 |AI写论文

30论坛币

菜鸟发帖...
可以围观..
不可嘲笑...

毕业论文，金融本科生。数学底子又是相当的薄弱。
出题目：学会推导CDO定价模型的其中一种

问题是：我从没有看过任何系统介绍CDO定价模型的书，就算让我看到了，我估计也很难明白什么意思。

有没有什么书或者论文之类的比较适合入门CDO定价模型的（最重要的问题）？要补哪些数学基础？

是不是有什么copula因素模型，bet模型，改进copula模型之类的... ... 我认真研究过一篇论文...结果...论文不知道掉哪去了...

谢谢各位金融工程的高手...

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关键词：定价模型 CDO Copula opula 最重要的金融工程毕业论文本科生模型数学

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stqidian 发表于2楼查看完整内容

Calyon, 路透等三个机构联合发布的CDO入门是trader最好的入门级读物。另外一个是伦敦城市大学的CDO定价介绍，因为有RBS参与其中，所以对也没有数学基础的我来说是完全可接受的。在所有收集的定价论文中，哥大的看起来是最容易的，但还是没有啃下来，免费送一个另外，如果你是文科背景，做论文时应该扬长避短啊？为什么不做些定性的研究，比较实务型的？比如人民币债券市场是否可以做出CDS之类的信用工具。最近和几家银行的交易 ...

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沙发

stqidian 发表于 2010-3-24 21:58:01

Calyon, 路透等三个机构联合发布的CDO入门是trader最好的入门级读物。另外一个是伦敦城市大学的CDO定价介绍，因为有RBS参与其中，所以对也没有数学基础的我来说是完全可接受的。在所有收集的定价论文中，哥大的看起来是最容易的，但还是没有啃下来，免费送一个

另外，如果你是文科背景，做论文时应该扬长避短啊？为什么不做些定性的研究，比较实务型的？比如人民币债券市场是否可以做出CDS之类的信用工具。最近和几家银行的交易员交流过应该是比较有意思的

Collateralised Debt Obligations_Domenico Picone.pdf
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-580825.html

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藤椅

福安正宗虾米 发表于 2010-3-26 09:05:15

2# stqidian

额...的导师是做金融工程方向上的...
她测试了我一下，就给我这样一个微观的题目..
我看到题目欣喜，因为不喜欢做宏观上的..
知道自己数学背景不好...
但是也想顺便补充这方面的知识...

相信自己 ooooo~!~!!~!

非常感谢你.. 这么多人看了..就你给回了...
附件我买了...看完了...论文写得差不多了我再给回馈...

谢谢，
谢谢
谢谢
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