数据单位根检验:有两个原始序列,一个原始序列平稳、一阶平稳,另一个原始数列不平稳、一阶平稳。
问题:1、可以对此两个原始序列做协整分析么?
2、若两个原始序列均为一阶平稳,则做格兰杰因果分析时,是对原始序列做格兰杰分析还是对一阶差分后的序列做格兰杰分析?
请高手们指教!
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楼主: crystal2005-201
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[问答] 关于格兰杰因果分析请教 |
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本科生 54%
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回帖推荐vivihaifeng 发表于3楼 查看完整内容 怎么一个平稳一个不平稳还出来两个都是一阶单整啊?
一般来说,不同阶不可以进行协整检验。
格兰杰检验一般是对平稳序列进行的,但现在都被乱用。所以,对于不平稳的同阶数据可以对其差分想进行格兰杰。
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