楼主: crystal2005-201
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[问答] 关于格兰杰因果分析请教 [推广有奖]

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crystal2005-201 发表于 2010-3-25 19:00:28 |AI写论文

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数据单位根检验:有两个原始序列,一个原始序列平稳、一阶平稳,另一个原始数列不平稳、一阶平稳。
问题:1、可以对此两个原始序列做协整分析么?
           2、若两个原始序列均为一阶平稳,则做格兰杰因果分析时,是对原始序列做格兰杰分析还是对一阶差分后的序列做格兰杰分析?

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关键词:格兰杰因果 因果分析 格兰杰 单位根检验 协整分析 请教 格兰杰

回帖推荐

vivihaifeng 发表于3楼  查看完整内容

怎么一个平稳一个不平稳还出来两个都是一阶单整啊? 一般来说,不同阶不可以进行协整检验。 格兰杰检验一般是对平稳序列进行的,但现在都被乱用。所以,对于不平稳的同阶数据可以对其差分想进行格兰杰。

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勤能补拙

沙发
crystal2005-201 发表于 2010-3-26 18:58:33
拜托了各位大侠们
勤能补拙

藤椅
vivihaifeng 发表于 2010-3-27 09:32:44
怎么一个平稳一个不平稳还出来两个都是一阶单整啊?
一般来说,不同阶不可以进行协整检验。
格兰杰检验一般是对平稳序列进行的,但现在都被乱用。所以,对于不平稳的同阶数据可以对其差分想进行格兰杰。
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板凳
crystal2005-201 发表于 2010-3-28 13:28:21
谢谢指点了 就是看好多文献上对原始数列不平稳的序列直接进行格兰杰 我都晕了 不知道究竟什么是对的
勤能补拙

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