格兰杰因果分析滞后期确定问题

请问格兰杰因果分析滞后期如何确定？是用VAR的最优滞后期吗，还是1、2、3...期逐步实验？出现结论的矛盾怎么办，如3期一个因果关系、4期另一个因果关系。还有就是VAR的最大滞后期怎么定，就是说EVIEWS5.0在检验VAR滞后期标准时，让人选的滞后期，然后他分别针对这些滞后期给出AIC等判断标准.。诚挚的欢迎讨论！

最大滞后期一般是样本的三次方根

谢谢，还有吗

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少数服从多数的原则~
比如~AIC ACF是4~ SC是5 那就是4了~~

VAR的最大滞后期有个“rule of thumb"是int(12*（T/100）^0.25).


用IC是一种常见的方法。但是的确存在“矛盾”的情况。另一种方法使用检验来确认residual没有自相关。这种方法的原理和IC很不一样。我个人认为后者更有道理。但在实际操作中，两种都很常见。个人认为，如果在IC出现矛盾的时候，可以考虑用后一种方法（检验）。如果还是不满意，那么就意味着这种方法不能够回答因果关系的问题。


另一个被很多人忽略的问题是一步因果和多步因果。这两个概念在变量多于2个时，非常的重要。

sunlotus07 发表于 2010-1-3 00:21
少数服从多数的原则~
比如~AIC ACF是4~ SC是5 那就是4了~~

有两个问题，第一，“少数服从多数的原则”没有任何理论来支持。（如果有，请指出）
第二，除非样本很少，SC一般不会选高于AIC的滞后期。看看他们的penalty 就知道了。