请教连老师，在含有非时变参数的面板中，怎样评估RE模型的有效性？

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          连老师，您好，我看到一篇论文中，包括了非时变的参数，比如说来考察各省政策变量的开发区个数，这时候就只能用随即效应模型才能估计。我看到论文上是分别给出OLS和RE两个结果，然后做了BP检验和Haunsman检验，文章上说The Hausman test does not reject the null hypothesis that the individual effects are uncorrelated with other regressors，这时这个Hausman检验怎么做呢？
          我刚开始以为这个Hausman检验只是一个比较OLS和RE是否有系统性差异的检验，今天看了之后，发现原来原假设根本不是这样的，这个我就懵了。请连老师赐教！
         谢谢！

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关键词：连老师 有效性 Correlated HYPOTHESIS Individual 模型 面板 有效性 参数 时变

这个在 B7_Panel.do 中有详细介绍，请参见第 382 行。

  * 固定效应模型还是随机效应模型？
  * y_it = u_i + x_it*b + e_it
  
    *--- Hausman 检验 ---
   
    * 基本步骤
      use xtcs.dta, clear
      xtreg tl size ndts tang tobin npr, fe
        est store fe
      xtreg tl size ndts tang tobin npr, re
        est store re
      hausman fe re
      
    * Hausman 检验值为负怎么办？
    * 通常是因为RE模型的基本假设 Corr(x,u_i)=0 无法得到满足
     use invest2.dta, clear
     xtreg market invest stock, fe
       est store m_fe
     xtreg market invest stock, re
       est store m_re
     hausman m_fe m_re