有关GARCH模型的一个问题

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我用eviews估计股票指数收益率的GARCH(1,1)模型的参数如下：

均值方程：  r=c+u            



条件方差方程：  e^2=c1+c2u(-1)^2+c3e(-1)^2
   其中参数 c、c1、c2、c3都估计出来了，r为收益率序列 ，u为残差序列。
请问各位大哥怎么求出条件方差序列e呢？（因为有九百多个数据，所以不可能一个一个算啊）
  现在很纠结，希望各位大家指点指点）

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH 模型

同问？？？？？？？？？？？？？

我也要做这类模型，刚刚看了一个GARCH视频（论坛里有）貌似可以用eviews里Quick——equation estimation——Method -----ARCH里有一个GARCH选项，直接做就行。你可以试试。

请教
我现在遇到的问题是均值方程系数的T值和方程拟合优度很低，调整可决系数还是负的，这要怎么办？

我也遇到ARCH项系数为负但通过检验的情况，不知道怎么办啊？！！！

负就付吧，此时的R应该没有多大意义 5# water_seaman