[学科前沿] 急问：时间序列长度是十二年的面扳模型是否需要进行单位根检验？ [推广有奖]

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楼主

mumianchild 发表于 2010-3-28 15:26:05 |AI写论文

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或者说是否适合进行单位根检验？
在版上看到之前类似问题的回答，摘贴如下：

不是能不能做的问题，而是做了效度的问题。
时序数据的单位根检验，确实跨度太短了，考虑到ADK的有效性，根本得不出任何有意义的结论。
协整分析就更没什么意义了，如果有兴趣的话，可以看一下协整理论，协整之所以说是一种长期关系，是因为它的asymptotic结论，即假设t趋向于无穷。
建议：

本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=280006&page=1&from^^uid=477395

是不是在单位根检验中有某些假设在小样本的情况下无法被满足？ADK是什么？
希望各位大牛赐教啊~~~最好能够告诉我有哪些书或者文献可供参考，谢谢~