时间序列单位根检验，变量之后阶数各不相同，接下来怎么办？ [推广有奖]

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楼主

水漾的年华

发表于 2014-4-5 17:58:48 |AI写论文

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时间序列，因变量滞后1阶，自变量分别滞后0阶、2阶、1阶。我对原序列进行了协整分析，存在协整关系。Granger检验证明自变量影响因变量，自变量之间没有关系。我对因变量滞后一阶、自变量分别滞后0阶、2阶、1阶做了回归，结果显著。
但是我感觉我单位根检验那里是不是出错了？我是不是应该确认最佳滞后阶数？具体要怎么做？
菜鸟，求指导。